Costruire Trading System Con Visual Trader

Progettare e realizzare sistemi con TradeStation e VisualTrader Enrico Malverti Handelsbibliothek 88386 210 Trading System 2004 Italiano Euro 79,95 Compra su Handelsbibliothek 8888253521 Un libro con CD-Rom Scritto dal vincitore del campionato Top Trading Systems I Trading Systeme sono lultima frontiera della speculazione sui Mercati finanziari Alimentati da una serie di präzise regole meccaniche, i sistemi automatischei generano segnali di acquisto e vendita esclusivamente in funzione dellazione dei prezzi e dellinterpretazione del loro movimento da parte delle regole del sistema stesso. Nicht fanno valutazioni sullo stato del mercato, sono sordi ein qualsiasi tipo di notizia, indiscrezione o rumor e, soprattutto, agiscono in maniera lucida e precisa, senza alcun tipo di condizionamento derante dallemotivitagrave o dalla discrezionalitagrave del momento. Secondo molti autori e trader professionisti, ich handels systems sono la risposta definitiva allesigenza dei trader che operano professionalmente. La possibilitagrave di affidarsi ein unhandelssystem prevede la semplice applion dei segnali e, ovviamente, la costanza nel seguire il sistema scelto. In Questo libro, indubbiamente il piugrave completo mai realizzato in Italia, Enrico Malverti (vincitore del campionato Top Trading Systems) descrive kommen sia möglich progettare e costruire un Handelssystem sia partendo dallosservazione empirica dei comportamenti ripetitivi dei mercati, sia realizzando una serie di modelli astratti Da Bewerbung e testare sui mercati reali, per poi passare ein descrivere analiticamente ben dieci Handelssysteme completi di propria creazione che vengono resi disponibili sia in formato Einfache Sprache (per Omega TradeStation) sia in formato VisualTrader. Chi cerca informazioni, tecniche e brillanti metodologie operative troveragrave in questo libro una vera e propria miniera doro, piena di strategie di successo, molte delle quali utilizzate personalmente dallautore nella propria attivitagrave di handel quotidiano chi invece desidera semplicemente disporre di una decina di Handelssysteme di Comprovata affidabilitagrave potragrave avvalersi dei codici presenti sul CD-Rom allegato e iniziare sofortige a provare su strada i sistemi proposti, valutandone le performance storiche. ELENCO DEI SISTEMI PRESENTI SU CD-ROM ALCATRAZ: Trading-Systeme di Kanalausbruch pro Lazionario täglich. AMA-deus: Trading-System Adaptive Moving Durchschnittlich Kaufmann basato su Medie adattive con implementazione di un Risiko Management adatto per limpiego su azioni volatili su Zeitrahmen eine 60 minuti. DT-Trend: Handelssystem basato su un oscillatore che cerca di cogliere i Trend di medio periodo eliminando il rumore di fondo del mercato. EM-BKOUT-Intra: Trading-System intraday ein logica mista. Entra in posizione in breakout oppure sfruttando un Muster di volatilitagrave. EM-VOL: Strategie täglich pro SampP-MIB che entra in posizione quando ich prezzi fuoriescono da un canale di volatilitagrave. MBOLL3: Trading System Trendfolger pro azioni intraday e Bund täglich basato sulle bande di Bollinger. MEMA: Handelssystem intraday basato su medie mobili semplici che compra e vende sui punti dinversione della media mobile. Operativitagrave über Nacht PVMD: Strategie täglich progettata sfruttando le potenzialitagrave dei Pivot Punkte. STRATEGIE IN-OUT: Sistema di Handelsmuster suchen täglich. Sfrutta ich breche aus dei massimi o minimi delle barre innerhalb von außen pro prendere posizione al rialzo o al ribasso. SURVIVOR2: Tradesystem di breakout di massimi e minimi del SampP-MIB Zukunft. TSP: Trading-System intraday ottenuto assoziationsverhalten in posizione in apertura di contrattazioni. VHA: Sistema di Handel täglich Ausbruch filtrato da volumi ed Adx. WRS: Handelssystem basato su un Muster che evidenzia le inversioni cicliche di medio periodo dl mercato. Prefazione a cura del Prof. Emilio Tomasini CAPITOLO 1: DALLE MEDIE MOBILI AI PATTERN Strategie per ogni tipo di mercato Handel sistematico con le medie mobili EM-Bkout: limportanza dellaverage Handel Bollinger Bands Survivor2: Handel di posizione sul Fib30SampP Mib40 I Pivot Punkt nelle strategie Di breakout Il Handel sui Zukunft delle valute Muster multiday sul Fib30SampP Mib40 I mercati, inefficienze e comportamento imitativo Ideazione e costruzione di un Handelssystem I Handelssystem in Visual Trader Sviluppare un codice esistente Nicht Solo Muster: il Handel con gli oscillatori Un Channel breakout con Un elemento in piugrave: la volatilitagrave CAPITOLO 2: ESPERIENZE DI TRADING CON DENARO REALE Mangusta: storia di una strategia vincente Trading con EM4LR: esperienza di Handel sistematico con denaro reale CAPITOLO 3: MASSIMO RENDIMENTO CON IL MINIMO RISCHIO Ottimizzare o non ottimizzare Filtri si, Filtri no Scelta del Zeitrahmen Multisystem multitime frame ANHANG Come utilizzare il CD-Rom BibliografiaTraderLink ha lonore di presentare il nuovo libro dellautore e trader Stefano Fanton Fondamentale per la programmazione e lutilizzo di Trading System profittevoli, presentato in anteprima nazionale alle scorse edizioni di Tol Expo 2007- Borsa Italiana e Tradando 2008, questo testo, unico ed essenziale, egrave giagrave un grande successo Lautore illustrator quanto sia determinante. Pro il successo del trader, lutilizzo di sistemi decisionali automatizzati. Begleiter il lettore nella comprensione e sviluppo dei propri Trading System e trasmettendo tutta la sua grande esperienza e cultura personale. Nel libro lautore si prefigge ich seguenti obiettivi: Rendere il trader capace di creare dei profittevoli Handelssystem con Visual Trader Vt5 Trasmettere la conoscenza necessaria pro valutare i diversi sistemi Insegnare ich trucchi operativi di chi fa questo mestiere da oltre 15 anni. Ich trading System sono la naturale evoluzione dellapproccio tecnico di un trader al mercato. La creazione di un sistema automatico fornisce autonomamente indicazioni operative che permettono di gestire le posizioni di ingresso e uscita da un mercato. Lutilizzo di un sistema risponde eine molteplici esigenze, principalmente nella Eliminazione della Komponenti di emotivit del Trader e di gestione del rischio. Costruire e Seguire un sistema di Handel automatico permette di ottimizzare i flussi di guadagno e di rischiositagrave. La strategia operativa viene sviluppata e testata grazie allausilio della statistica conferendo al sistema alti gradi di affidabilitagrave e costanza testati e verificati dal tempo. Un sistema automatico che gestisca le posizioni spekulative composto da una combinazione di strumenti tecnici deranti dallanalisi tecnica e dal geld management, col feine di generare un segnale di compravendita assolutamente oggettivo. Ich TS possono essere utilizzati in due distinti modi: kommen supporto entscheidung pro il trader, agendo in un certo senso kommen filtro di fondo, o kommen sistema per limmediata operativitagrave su ogni segnale generato, nella convinzione che un sistema ben progettato dovrebbe consentire di ottenere profitti Nel lungo termine Un piccolo canale discrezionale viene lasciato al trader in alcuni casi spezifische e di geld management, infatti possibile costruire delle strategie pro gestire unoperativit multicontratto parzialmente discrezionale e affiancata ein unhandelssystem tecnico. In altre parole, si trasforma loperativit, che diviene simile ein quella di un allibratore interessato alle zitat di rischio pi che a ogni altra cosa. La prefazione del libro agrave ein Cura di Giuseppe Di Vittorio. Ein noi, lonore di aver potuto beitrauung con il nostro software VT5 al supporto didattico di questo volume In allegato al testo troverete infatti un DVD multimediale che spiega kommen si programma Visual Trader VT5 pro creare il proprio Trading System, con formule komplette pronte alluso o alleventuale Modifica. Finestre esplicative di SERVIZI Tabellone con tutti i dati utili per seguire Ich titoli im Tempo reale. Durante lorario di contrattazione Ich dati si aggiornano im Tempo reale, con tecnologia Push. Creazione di diversi modelli di lista, Anwendungsmöglichkeiten ein piu tabelloni aperti in contemporanea. Le tabelle sono ordinabili con un semplice klicken. Pro vederli in ordine alfabetico, di variazione, volumi scambiati, verbreiten tra bid e fragen, etc. etc. Dal tabellone si accede, con il tasto destro del Maus, alle informazioni aggiuntive sui titoli: grafici intraday, storici, buch, transazioni eseguite, Etc. etc. Mercati Coperti: Azionario Italiano, Covered Warrants, Indici Italiani ed esteri, Fib, MiniFib, SingleStock Futures, Futures su Dax, DowJones, azionario Americano, Valute. RT Base: Import dei tabelloni di Directa, memorizzazione di diversi tabelloni, tra cui scegliere in ogni momento. In pi la possibilit di tenere aperti contemporaneamente pi tabelloni, anche con configurazioni speciche diverse. Torna alla tabella Multi Schreibtisch. E metodo efficiente e rapido per gestier in maniera ordinata le numerosissime informazioni pro operare sul mercato. Con un velocissimo klicken saragrave möglich passare da un piano di lavoro allaltro. Gruppo Finestre Finestre diverse (Buch, grafici, tutti prezzi, differenza contratti, etc.) collegate tra di loro, in modo che puntino sempre allo stesso titolo. Cambiando il titolo attivo su una delle finestre collegate, anche le altre cambiano titolo Utilissimo e rapidissimo metodo per esaminare diversi aspetti di un titolo. EoD Datenbank titoli memorizzato sul Vostro PC, con aggiornamenti serali. Gestalt Automatica della manutenzione della banca dati storica, archivio base iniziale di otto mesi, anche esportabile in formato Metastock. Überdachte Warrant Center pro Navigare Velocemente Tra le Varie Caratteristiche Dei CW, Memorizzazione di Modelli diversi di analisi, Vostre analisi, ed usizzo dei Werkzeug di Talia, per la ricerca di Pattern di Prezzo, Candele Giapponesi e Sistemi di Bollinger. Disponibilit di serie storiche fino ein dieci anni indietro, per allungare il periodo temporale della Vostra analisi. Mercati coperti: Azionario Italiano, Überdachte Warrants, indici mondiali, Derati Italiani ed Esteri, valute, preziosi. USA 600 Dati eine feine giornata i piu wichtiger titoli del mercato americano, quelli che compongono tutti i principali indici USA. NOTA BENE: al variare della composizione degli indici viene anche aggiornato lelenco dei titoli forniti con questo abbonamento. USA COMPLETO. Dati eine feine giornata dei circa 7000 titoli del mercato americano (Nyse, Nasdaq, Amex) Grazie alla collaborazione fra Traderlink e Club Commodity. Sono disponibili i dati Ende des Tages relativi alle materie prime Usa. Mercati mondiali pi wichti sui cereali, sulle carni, sui coloniali, sugli esotici, sui prodotti petroliferi e sui metalli preziosi. Mais, Grano, Soia, Bovini, Suini, Petrolio, Oro, Argento, Coton, Zucchero, Caff, Cacao e Altri Ancora Sarkano eine Portata di Maus. Chicago. CBOT, CME New York. NYMEX, NYBOT Kansas City. KCBOT Per ogni materia prima saranno fornite: le quotazioni giornaliere relative ad ogni contratto Zukunft con scadenza differente la quotazione del contratto rettificato, in modo che ti sar möglichen verificare landamento della Ware su base storica continua Basis. Aggiornate im Tempo reale dal Server, le graduatorie standard mostrano lelenco dei titoli migliori, peggiori, landamento dei titoli del MIB30, MIDEX, Nuovo Mercato, Indici Italiani, Indici Esteri Pro. Eine queste si aggiungono le elaborazioni ulteriori su cui sta lavorando TraderLink, e che verranno gradualmente rese disponibili. Le Prime di queste elaborazioni segnalano im Tempo reale ich titoli che stanno subendo un aumento anomalo delle quantit trattate, rispetto alla loro medien abituale, in modo da scoprire subito, in tempo reale, interessi improvvisi sui titoli. Una graduatoria tratta tutti i titoli del mercato, mentre laltra si limita ai titoli con maggior capitalizzazione, entrambe sono suddivise pro analizzare ich titoli che salgono o quelli che scendono. Elenchi Graduatorie Giornaliere (EoD) Ogni sera i Server di TraderLink effettuano un check completo di tutto il mercato. E vi forniscono in una serie di graduatorie tutto laiuto pro scoprire velocemente quello che sta mutando nel mercato. Diventa pi leichtes scoprire improvvisi e strani aumenti di scambi sui titoli, rilevare chi si muove pi regolarmente di altri, chi va in tendenza o in contro-tendenza con il mercato, etc. etc. Info Center Pro. In collaborazione con wichtigei societ, in tempo reale Vi vengono inviate analisi IntraDay su titoli selezionati, Bericht ed indicazioni operative, con relativi livelli di acquisto, vendita, Stop-Verlust etc per i titoli analizzati. Tutte le informazioni, relativ ein Notizie economiche, Comunicazioni, Raccomandazioni operative di emittenti, Bericht e Analisi dettagliate aufwendige Dai Server di Traderlink, sono Staat raggruppate nel nuovo Servzio: Info Center. Utilizza l interfaccia di un browser internet, equivale ein dire che che ci si sposta da una pagina alle altra dei vari documenti con il klicken del maus sui vari collegamenti (link) evidenziati dal cursore ein manina. In collaborazione con wichtigei societ, in tempo reale Vi vengono inviate analisi IntraDay su titoli selezionati, Bericht ed indicazioni operative, con relativi livelli di acquisto, vendita, Stop-Verlust etc per i titoli analizzati. Ich melde mich an, dass ich mich in der Lage bin, mich zu entschuldigen. Base. Notiziario economico Asca. Si tratta di elenchi ad aggiornamento automatico, in cui compaiono di volta in volta i titoli delle notizie erogate dai vari fornitori. Facendo klicken sul titolo si accede al testo completo della notizia che interessa. Profi. In aggiunta notiziari tecnici, economici, e Segnali im Tempo reale in collaborazione con numerose ed wichti strutture. Portafoglio EndofDay (EoD) Memorialzelle locale dei Vostri movimenti di portafoglio, inseribili manuelles dal menu Strumenti - Portafoglio Personale, versamente, prelievi, analisi grafica dei rendimenti, composizione portafoglio, storia della redditivit, etc. Fondamentali (EoD) Schede aggiornate con lanalisi fondamentale di Tutti i principali titoli, assetti societari, compartecipazioni, anche comprensive delle proiezioni Zukunft dei dati. Sentiment degli Investitori (EoD) Raccogliamo latteggiamento degli investitori (Sentiment) nei konfronti del mercato, mostrandovi ogni settimana i risultati della raccolta, espressi anche kommen grafico. Su questa base informativa stato möglich ad esempio vedere kommen picchi di pessimismo hanno preannunciato ampi rimbalzi del mercato, e viceversa. Analisi Tecnica BASE (Basis) Vostra anlisi tecnica sui grafici. Linee Orizzontali, Verticali, Ellissi, Quadrati, TrendLines, Linee di Fibonacci. Somma volumi range di prezzo (Linee Blu) Rilevamento ResistenzeSupporti Calcolo e Display dei livelli Pivot Principali OscillatoriIndicatori Analisi Tecnica AVANZATA e configurabile (Pro e EoD) Strumenti estesi per la Vostra analisi tecnica Handbuch e per strumenti automatici di analisi. Vostra analisi Handbuch: Canali di Trend Ritracciamenti di Fibonacci Studi di Gann (Angoli, Quadrati e Ritracciamenti) Analysi automatizzata: Tracciamento dei canali di Trend Analisi Automatica in der Basis a: RSI, MACD, Stocastico, Volumi, Somiglianze in der Basis allindice di appartenenza. Ricerca di Pattern di prezzo, Candele giapponesi e Sistemi di Bollinger. Tutti gli OscillatoriIndicatori präsentiert in Visual Trader. Aggiornato im Tempo reale con i cinque migliori prezzi di acquistovendita. Personalizzabile in vari modi, sia kommen MultiBook che kommen Buch singoli, con dispozione orizzontale o verticale. Base. Scelta del periodo da visualizzare (max 3 anni), alcuni oscillatori di base (medie mobili, rsi, etc). Il grafico ottenuto al momento, dal collegamento OnLine, sotto forma di immagine statica. EoD Grafici costrutiti dal datenbank memorizzato su disco, utilizzando il modulo Aggiornamento Serale Archivi. Gestalt Automatica della manutenzione della banca dati storica, archivio minimo di base di dieci mesi ed estendibile fino ein 10 anni, anche esportabile in formato Metastock. Aprendo un grafico storico, mentre si ha un collegamento al RealTime, lultimo giorno (quello ancora in corso) vien aggiunto al grafico storico ed aggiornato automaticamente in der Basis ai dati che arrivano dal realtime. Sui grafici possibile effettuare tutta lanalisi tecnica prevista da VT, memorizzazione di modelli diversi di analisi, Vostre analisi, ed utilizzo dei Werkzeug di Talia, per la ricerca di Pattern di Prezzo, Candele Giapponesi e Sistemi di Bollinger. Storici Disponibilit di serie storiche fino ein dieci anni indietro, per allungare il periodo temporale della Vostra analisi. Configurabili ein Piacere, in der Basis al tipo di visualizzazione: lineare, ein Barre (barchart), Candele, Kagi ed Istogramma. Si aggiornano automaticamente con larrivo delle quotazioni, Intervalli di compressione (Zeitrahmen) delle singole barre impostabili dallutente. Base. BackFill fino ein 30 giorni. Ich prinzipien strumenti dellanalisi tecnica di base e oscillatori previsti. Profi. Con BackFill Fino ein 3 anni, analisi tecnica completa, tutti gli oscillatori indici previsti, piu grafici aperti sullo stesso titolo, con Zeitrahmen diversi. Il Mini-Grafico Intraday anche ein colpo docchio, sulla lista del tabellone Realtime. Si Aggiornano in der Basis alle quotazioni dei titoli presenti sul tabellone. Base. Impostabili dallutente kommen Stop-Loss o Take-Profit, sovrapposti al grafico del titolo, modificabili direttamente con il Maus sul grafico. Profi. Anche di tipo Trailing-Stop, Che Inseguono il Tipo di Trend impostato adeguandosi in der Basis alle quotazioni Echtzeit. Allarmi eine feine giornata (EoD) Si attivano in der Basis alla quotazioni di feine giornata, che riguardano tutta la banca dati fornita. Si possono quindi immettere allarmi su qualunque titolo presente in archivio, ottenendone la segnalazione di allarme anche dopo moltissimo tempo, quando la condizione di allarme si verifica. Spreads (Pro e EoD) Lo Verbreitung, inteso kommen operazione aritmetica combinata impostata su due o pi titoli, in VT si comporta kommen un nuovo titolo di cui möglich visualizzare gli aggiornamenti im Tempo reale, dal tabellone e dal grafico. Questa funzionalit, Vi permette di costruire sul grafico Vostri sistemi professionali, tramite l Herausgeber di formule programmabile. Che segnalino lopportunit di entrareuscire sul singolo titolo, oppure permette di disegnare sul grafico propri oscillatori o linee calcolate dai vostri sistemi. Il linguaggio utilizzato assomiglia alla sintassi del TradeStation. Per chiarimenti e dettagli sullutilizzo e tutte le varie funzioni, disponibile allinterno il manuale del Trading System. Visual Trader mostra tali segnali, in Tempo Reale, nel Momento in cui scattano, permettendoVi una operativit personalizzata, anwendbar su ogni singolo grafico aperto. Viene mostrato anche lEquity Line Anwendungsbereich sul grafico che rappresenta il guadagno del TS. Basis: Il Report che viene visualizzato, mostra la Resa e tutte le altre statistiche, senza tenere conto delle commissioni. Profi. Mostra anche le operazioni compiute con tutte le statistiche, comprese le commissioni impostabili dalle opzioni del TS. Gli archivi di visueller Trader e lo stesso flusso di quotazioni possono essere condivisi con altri applicationativi, tramite ich seguenti sistemi: copia negli appunti: möglicherweise inerire negli appunti di Windows i dati del titolo prescelto, eventualmente insieme a quelli degli oscillatoriindicatori aggiunti. Ein quel punto i dati copiati sono disponibili da qualsiasi altro applicationativo di Windows che supporti il ​​Copia dagli appunti nella modalit numerica usata (Excel, Word, etc.) Esporta kommen immagine: possibilit di creare semplicemente fotografie dei grafici, cos kommen appaiono in quel momento , Eventualmente per condividerli al di fuori dellambiente di visueller Trader Metastock: in modalit EndOfDay, gestione della banca dati storica anche in formato Metastock, in modo che siano riutilizzabili anche da applioni terze. (Flusso di quotazioni in Intraday possono essere esportati verso altre piattaforme (Excel) o programmi di Analisi Tecnica (ad esempio Metastock): Windows unterstützung ohne projodieren per lo scambio di dati tra software diversi, denominato DDE. Tramite questo logo un applicationazione (Ad esempio visueller Trader) puo trasmettere ad unaltra applicationazione (Ad esempio Excel) un proprio flusso di dati. Base. Nella versione DDE Base su Visual Trader viene implementato lo scambio dati in maniera specifica verso Excel. Profi. La versione DDE Dinamico molto piugrave veloce e leggero, permette il trasferimento e l8217sportazione dati in Tempo Reale anche verso altre piattaforme (Excel, Metastock, Tradestation, utilizzando il MetaServer). Risolve problemi di alcuni titoli con Excel riguardanti le impostazioni internazionali (ad esempio Excel rifiuta i codici che contengono il carattere 8220.8220 kommen ad esempio le valute V. EURUSD: questi vengono convertiti in VEURUSD). E inoltre mögliches aggiungere al volo i titoli da esportare, senza dover riconnettere il Server DDE. Possibilit di visualizzare e utilizzare tutti gli strumenti di VT anche su dati storici in formato Metastock e Testo di altre fornitori o applicativi. La palestra di Visual Trader, ora anche in Tempo Reale. Simulazione di Trading pu essere fatta sia con i grafici Intraday, sia con quelli Ende des Tages. Grazie al Simulatore sar möglicherweise testare le Vostre tecniche di Handel, prima di affrontare il mercato vero, rischiando cos eventuali perdite. Permette di effettuare delle operazioni virtuali di AcquistoVendita, monitorare quanto effettivamente si sta guadagnando (comprese commissioni configurabili). EoD La nuova funzionalit che permette di definire liberamente tutte le vostre ricerche ed esplorazioni di mercato. Unincredibile novit che consente di ottenere liste dinamiche dai titoli pi interessanti, secondo i vostri personali metodi esplorativi, utilizzando la stessa sintassi del Trading System di VT. VT Explorer, da una graduatoria Standard, (esempio: MIB 30 o SPMIB), o da una lista personale, effettua una scansione su tutti i titolo, e kommen risultato crea una nuova lista detta appunto lista explorer che: Calcola le formule editate nella colonna Formula Visualizza i valori specificati nelle Colonne (ad esempio: Open, Min, Max, Close, o Indikatorische Impulsformula) Filtray-Titan-Chef-Urteil FiltroMarket-Filter (Pro e EoD) Funzione innovativa Che-Permette erleichtert in modo Unmittelbar di filtrare i titoli, in der Basis ein molteplici criteri di filtro scelti. E mögliches incrociare i filtri ein proprio piacimento. Scanner Titoli (Pro e EoD) Utilizza gli stessi metodi di scansione implementatati nei software di TALIA. In partolare sciona gli archivi Storici pro scoprire le nuove formazioni di Pattern di Prezzo. Formazioni CandleStick e Sistemi di Bollinger. Gli stessi metodi possono essere applicationati singolarmente ad ogni grafico Realtime o Ende des Tages. In fase di sviluppo, Prevede la ricezione dal Server Directa dei Vostri movimenti effettuati su un determinato titolo, con successiva memorizzazione ed analisi storico statistica, equity line, analisi statistica di profittabilit, sovrapposizione movimenti sul grafico, etc. Modalit Flash Trading (Copyright Directa) , Analoga a quella implementata nellambiente grafico tramite Browser Modalita visueller Trader, in cui mögliches aprire in automatico il titolo al momento dellavvenuto acquisto, memorizzare graficamente sul titolo le koordinate prezzoorario in cui si entrati, impostare in automatico un allarme ad Inseguimento di Trend (solo Pro ) O Stop-Verlust Take-Profit, da cui essere avvisati al raggiungimento delle condizioni impostate, pro un rapido Handel di uscita dalla posizione.